Z całym szacunkiem dla naszych kolegów z VW ale tak jak oni maja mniemanie o nas jako o burakach, tak proponuję wpierw zrewidować poziom na ich forach.

Stąd dość pochopnie zmierzyłeś wartość wszystkich nas tutaj miarą z poprzednich doświadczeń z zupełnie innymi samochodami i ludźmi, jak sam widzisz nie do końca obiektywnie. :]
Co do tematu odpalania - pompa wtryskowa z odpalaniem na zimnym silniku niewiele ma wspólnego (musiałoby się z niej lać strumyczkiem) - jeśli na ciepłym nie masz problemu to nawet się do niej nie przymierzaj, ani do nastawnika ani do dołu, bo szkoda Twojego czasu. Siatka odmy i zawór AGR też nie ma nic do odpalania (jakbyś miał problem za każdym odpaleniem, dławił by Ci się podczas jazdy na wyższych obrotach, a z tyłu zostawiałbyś czarną chmurę - to mógłbyś się zająć tym). Zatem te sprawy również nie trafione - nie wiem co Ty i jak czytasz, ale chyba odwrotne wnioski wyciągasz.
Co mogę Ci polecić to dwie sprawy:
1. Wpierw sprawdzić problem z zapowietrzaniem - oryginalnie pomiędzy filtrem paliwa a pompą wtryskową jest przeźroczysty spiralny przewód. Widzisz w nim czy do pompy dochodzi czyste paliwo czy może są tam pęcherzyki powietrza. Jeśli zobaczysz pęcherzyki to masz sprawę po części rozwiązaną - układ po staniu całą noc zapowietrza się, bo paliwo cofa się do baku. Kwestia zlokalizowania nieszczelności - o ile przewody nie są przegniłe to najczęściej problem jest przy filtrze (źle wkręcony, brak uszczelki, pęknięta obudowa górna, brak cybantów na przewodach lub niedokręcone) oraz w koszyku pompy w baku (nieszczelność samej pompki, stwardniałe węże lub mały o-ring gumowy na króćcu). Alternatywną i dość skuteczną metodą jest "test butelki" (dumny jestem z tej nazwy

), gdzie lokalizujesz po której stronie jest problem i eliminujesz od razu kwestię nieszczelności. Wpierw odpinasz przewód za filtrem i butelkę z ON podpinasz bezpośrednio do pompy - odpalasz, jeśli odpali i problemów nie ma, wiadomo że albo nieszczelność układu przed pompą albo pompka w baku klęka. Jeśli problem jest - znaczy się przyczyna po stronie silnika. Następnie jeśli kwestia jednak po stronie układu, to można podpiąć butelkę bez ominięcia filtra - czyli odpinasz przewód przed filtrem i do filtra podajesz paliwo z butelki. Jak zapali bez problemu to kierujesz się z szukaniem w stronę baku (najczęściej w zasadzie DO baku

). Jeśli nie odpala (a za filtrem odpalał), masz zlokalizowany problem - czyli filtr. Wtedy kwestia czy obudowa czy sam filtr, czy nie zapchany, czy wszystko szczelne. Na filtrze jest taka gruba gumowa uszczelka w miejscu wkręcenia - ona często potrafi się skręcić przy przykręcaniu lub zwyczajnie ludzie zakładają filtr bez niej. :] Warto spojrzeć na to bo często na tym kończą się problemy z odpalaniem.
2. Twój problem brzmi ewidentnie jak zwykły problem świec żarowych (zwłaszcza jeśli po odpaleniu masz siwy brudny dym, a później nie ma problemu, a na ciepłym odpala wzorowo). To że przekaźnik "pyka" nie oznacza, że świece grzeją.

Były na forum przypadki, gdzie koleś upierał się przy swoim, nawet że sprawdzał świece i było ok. Dalej kminiliśmy, w pewnym momencie wymienił w akcie desperacji wszystkie świece i co? Okazało się że 3 z nich owszem, żarzyły się... ale nawet herbaty byś nimi nie podgrzał.

Ot widzisz, często proste rozwiązania okazują się prawidłowe, a ludzie na siłę utrudniają sobie i innym życie.
Całą resztę (jak sprawdzić, gdzie, co, na co i za ile wymienić) znajdziesz na forum - tym razem uwierz, to wszystko tu JEST naprawdę.

Jeśli nie czujesz się na siłach wymieniać świec, warto dać to jakiemuś mechanikowi. Roboty trochę jest, ale to też nie majątek i masz pewność że będzie ok. Tu jest trochę pomocnych informacji:
http://bmw-diesel.pl/forum/viewtopic.php?f=9&t=3760
http://bmw-diesel.pl/forum/viewtopic.php?f=9&t=512
P.S. Jak będziesz składał odmę - zwróć uwagę na tą małą prostokątną uszczelkę z przodu dekla (zaraz za korkiem), żeby się równo ułożyła. Nie traktuj elementów gumowych niczym poza wodą (najlepiej demineralizowaną). Zależnie od stanu uszczelki pokrywy albo kup nową albo ją dokładnie umyj i ułóż w rowku - jak gdzieś na styku metalu zostawisz olej to później może Ci się przy uszczelce w tych miejscach pocić. Jak złożysz wszystko na czysto to o ile uszczelka jest dobra, nic się dziać nie będzie. A kolektor ssący naprawdę dobrze wysusz, uszczelki pod kanały od kolektora wydają się mało ważne a jednak są BARDZO ważne. :] Kosztują grosze w ASO, kup wszystkie 6szt. nowych przed założeniem kolektora. Na forum są tematy z fotorelacjami z czyszczenia AGRu. Np.
http://bmw-diesel.pl/forum/viewtopic.php?f=9&t=5430.